Comment créer un indicateur de trading

Elliott et Gann sont devenus des noms bien connus au sein de la communauté commerciale mondiale. Ces pionniers de l’analyse technique ont développé certaines des techniques les plus utilisées dans le domaine. Mais comment Ralph Nelson Elliott et WD Gann ont-ils mis au point ces techniques, et comment ont-elles connu un tel succès ? À vrai dire, ce n’est pas aussi difficile qu’il y paraît ! Cet article vous guide tout au long du processus de création de votre propre indicateur personnalisé, que vous pouvez utiliser pour prendre l'avantage sur la concurrence.

Arrière-plan

Rappelons que la théorie derrière l'analyse technique stipule que les graphiques financiers prennent tout en compte, c'est-à-dire tous les facteurs fondamentaux et environnementaux. La théorie poursuit en affirmant que ces graphiques affichent des éléments de psychologie qui peuvent être interprétés via des indicateurs techniques.

Pour mieux comprendre cela, regardons un exemple. Les retracements de Fibonacci sont dérivés d'une séquence mathématique : 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 et ainsi de suite. Nous pouvons voir que le nombre actuel est la somme des deux nombres précédents. Quel rapport avec les marchés ? Eh bien, il s'avère que ces niveaux de retracement (33 %, 50 %, 66 %) influencent les décisions des traders à tel point que les niveaux sont devenus un ensemble de niveaux de soutien psychologique et de résistance. L’idée est qu’en trouvant ces points sur des graphiques, on peut prédire les orientations futures des mouvements de prix.

Composantes d'un indicateur

Tous les indicateurs sont créés pour prédire où se dirige un prix lorsqu’une certaine condition est présente. Les traders essaient de prédire deux choses fondamentales :

  • Niveaux de support et de résistance : Ces éléments sont importants car ce sont les domaines dans lesquels les prix s’inversent.
  • Temps: C'est important car vous devez être capable de prédire quand des mouvements de prix se produiront.

Parfois, les indicateurs prédisent directement ces deux facteurs – comme c'est le cas avec les bandes de Bollinger ou les ondes d'Elliott – mais les indicateurs ont généralement un ensemble de règles édictées afin d'émettre une prédiction.

Par exemple, lorsque nous utilisons l’indicateur de largeur de poussée (qui est représenté par une ligne indiquant les niveaux de quantité de mouvement), nous devons savoir quels niveaux sont pertinents. L'indicateur lui-même est simplement une ligne. L'indicateur de poussée de largeur ressemble au RSI, dans le sens où il est « limité à une fourchette » et il est utilisé pour évaluer la dynamique des mouvements de prix. Lorsque la ligne se trouve dans la zone médiane, il y a peu d’élan. Lorsqu’il monte dans la zone supérieure, nous savons qu’il y a une augmentation de l’élan et vice versa. On pourrait envisager de prendre une position longue lorsque la dynamique est en hausse à partir de niveaux bas et d'envisager une position courte après que la dynamique atteint un niveau élevé. Il est important de fixer des règles pour interpréter le sens des mouvements d'un indicateur afin de les rendre utiles.

Dans cet esprit, examinons les moyens de créer des prédictions. Il existe deux principaux types d’indicateurs : les indicateurs uniques et les indicateurs hybrides. Des indicateurs uniques peuvent être développés uniquement avec des éléments de base de l’analyse graphique, tandis que les indicateurs hybrides peuvent utiliser une combinaison d’éléments de base et d’indicateurs existants.

Composantes des indicateurs uniques

Les indicateurs uniques sont basés sur des aspects inhérents aux graphiques et aux fonctions mathématiques. Voici deux des composants les plus courants :

1. Modèles

Les modèles répètent simplement des séquences de prix apparentes au cours d’une période donnée. De nombreux indicateurs utilisent des modèles pour représenter les mouvements futurs probables des prix. Par exemple, la théorie des vagues d'Elliott repose sur le principe selon lequel tous les prix évoluent selon un certain modèle qui est simplifié dans l'exemple suivant :


Modèle de vague d'Elliot.
Image de Sabrina Jiang © Investopedia 2020

Il existe de nombreux autres modèles simples que les traders utilisent pour identifier les zones de mouvement des prix au cours des cycles. Certains d'entre eux incluent des triangles, des coins et des rectangles.

Ces types de modèles peuvent être identifiés dans les graphiques simplement en les regardant ; cependant, les ordinateurs offrent un moyen beaucoup plus rapide d’accomplir cette tâche. Les applications et services informatiques offrent la possibilité de localiser automatiquement de tels modèles.

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2. Fonctions mathématiques

Les fonctions mathématiques peuvent aller de la moyenne des prix à des fonctions plus complexes basées sur le volume et d'autres mesures. Par exemple, les bandes de Bollinger sont simplement des pourcentages fixes au-dessus et en dessous d'une moyenne mobile. Cette fonction mathématique donne un canal de prix clair montrant les niveaux de support et de résistance.

Composants des indicateurs hybrides

Les indicateurs hybrides utilisent une combinaison d’indicateurs existants et peuvent être considérés comme des systèmes de trading simplistes. Il existe d’innombrables façons de combiner des éléments pour former des indicateurs valides. Voici un exemple du crossover MA :

Cet indicateur hybride utilise plusieurs indicateurs différents, dont trois instances de moyennes mobiles. Il faut d’abord établir les moyennes mobiles sur trois, sept et 20 jours en fonction de l’historique des prix. La règle recherche alors un croisement pour acheter le titre ou un croisement pour le vendre. Ce système indique un niveau auquel un mouvement de prix peut être attendu et fournit un moyen raisonnable d'estimer le moment où cela se produira (à mesure que les lignes se rapprochent). Voici à quoi cela pourrait ressembler :


Un croisement de moyenne mobile.
Image de Sabrina Jiang © Investopedia 2020

Créer un indicateur

Un trader peut créer un indicateur en suivant plusieurs étapes simples :

  1. Déterminez le type d’indicateur que vous souhaitez construire : unique ou hybride.
  2. Déterminez les composants à inclure dans votre indicateur.
  3. Créez un ensemble de règles (si nécessaire) pour déterminer quand et où les mouvements de prix devraient se produire.
  4. Testez votre indicateur sur le marché réel grâce au backtesting ou au trading papier.
  5. S’il produit de bons rendements, mettez-le en service.

Un exemple

Supposons que nous souhaitions créer un indicateur qui mesure l’un des éléments les plus fondamentaux des marchés : les fluctuations des prix. L'objectif de notre indicateur est de prédire les mouvements futurs des prix sur la base de ce modèle d'oscillation.

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Étape 1:

Nous cherchons à développer un indicateur unique utilisant deux éléments de base, un modèle et des fonctions mathématiques.

Étape 2:

En examinant les graphiques hebdomadaires des actions de la société XYZ, nous remarquons des fluctuations fondamentales entre tendance haussière et baisse qui durent chacune environ cinq jours. Comme notre indicateur est destiné à mesurer les fluctuations des prix, nous devrions nous intéresser aux modèles pour définir les fluctuations et à une fonction mathématique, les moyennes des prix, pour définir l'ampleur de ces fluctuations.

Étape 3:

Il faut maintenant définir les règles qui régissent ces éléments. Les modèles sont les plus faciles à définir : ce sont simplement des modèles haussiers et baissiers qui alternent tous les cinq jours environ. Pour créer une moyenne, nous prenons un échantillon de la durée des tendances à la hausse et un échantillon de la durée des tendances à la baisse. Notre résultat final devrait être une période de temps prévue pour que ces mouvements se produisent. Pour définir l'ampleur des fluctuations, nous utilisons un niveau relativement haut et un niveau relativement bas, et nous les fixons au haut et au bas du graphique hebdomadaire. Ensuite, pour créer une projection de la pente/déclin actuelle basée sur les pentes/déclins passés, nous faisons simplement la moyenne des pentes/déclins totaux et prévoyons que les mêmes mouvements mesurés (+/-) se produiront dans le futur. La direction et la durée du mouvement, encore une fois, sont déterminées par le modèle.

Étape 4:

Nous prenons cette stratégie et la testons manuellement, ou utilisons un logiciel pour la tracer et créer des signaux. Nous constatons qu’il peut rapporter avec succès 5 % par swing (tous les cinq jours).

Étape 5 :

Enfin, nous mettons en œuvre ce concept et négocions avec de l'argent réel.

Conclusion

Construire votre propre indicateur implique d'examiner plus en profondeur l'analyse technique, puis de développer ces composants de base en quelque chose d'unique. En fin de compte, l’objectif est de prendre l’avantage sur les autres traders. Il suffit de regarder Ralph Nelson Elliott ou WD Gann. Leurs bons indicateurs leur ont donné non seulement un avantage commercial, mais également une popularité et une notoriété au sein des cercles financiers du monde entier.

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